SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供するFOLIOホールディングスの子会社であるFOLIOは、8月29日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行った。

「ROBOPRO」の特徴は、AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測していること。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待される。

今回の投資配分の変更では、配分の高い順に米国株式、不動産、金、ハイイールド債券、米国債券、先進国株式、新興国株式の7資産を持つ構成となった。「ROBOPRO」で活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を確認すると、米国株式、ハイイールド債券、金の見通しが相対的に高位となった一方、米国債券、先進国株式、新興国株式等は相対的に低位な見通しとなった。

そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、株式では相対的に見通しが低位な先進国株式や新興国株式の配分を減らした一方、米国株式の配分を増やし株式全体の配分は維持。また米国債券の配分を減らしハイイールド債券の配分を増やすと共に、不動産から一般的に安全資産とされる金への配分シフトを行った。